一、我理解的直接有效的期货交易规则如下： 1、正期望值，这是根本的根本。

很多人说仓位、资金、风控，我都赞同，然而这些条件都必须建立在正期望值的基础上，如果你的交易长时间来看都是亏钱的，以上所有的条件都毫无意义。 2、可证伪，交易信心的来源。

简单来说就是样本内外回测，与交易逻辑的验证，绝大部分人都被编程这个门槛卡在门外了。无法做到长时间回测，也就无法验证策略是否存在正期望值。 3、创世、创新。

这似乎不是一个量化交易者应该提出的观点，然而我想说的是，这一条，是贯穿所有交易理念的核心！ 4、收益回撤比：衡量模型好坏最直接的指标，可以简单理解为获取一定收益率，所需要付出的最大利润回撤。

同样是2：1收益回撤比的模型，跟散户要说100%的预期收益，50%的最大回撤。跟机构要说10%的预期收益，5%的最大回撤。因为两类人群的风险偏好不同，导致他们各自更倾向于寻求符合自身收益倾向的产品。 总结：第三条是核心，核心中的核心！不是玄学，是科学。

二、为什么说创世是交易理念的核心？

我们不得不承认一个事实：所谓的趋势、震荡、支撑、阻力、顶底等，全都是事后诸葛亮，一半的概率都是在蒙！

而且就算历史上成功的概率大，也不能代表未来成功的概率大，这永远都是一个不可证伪的命题，也是所有人都讲不清，道不明，咬不定，悟不透的黑箱。 解决这个问题的方法就是创世！即承认所有行情的合理性以及潜在行情的确定性！

说的再通俗一点，就是我来定义出什么叫趋势，什么叫震荡，什么叫支撑，什么叫反转。创世是严谨的，闭环的，可以解释一切行情的。 举个例子：我定义：当前K线突破20日新高就是多，跌破20日新低就是空，除此之外就是震荡。这样定义行情就会发现，任何一根K线，注意是任何一根K线，都可以清晰地、完整地被描述出来当前的状态，所以它是严谨的。

任何一根K线，要么是处于正在向上突破高点中，要么是处于未突破中，要么是处于正在向下突破低点中，除此之外，绝无其他可能。所以、任何走势也都跳不出以上3种状态，所以它是闭环的。

同样的道理，我还可以定义什么叫支撑：连续3跟K线未创新低。阻力：连续三根K线未创新高。模型有效：净值增长超过5%，模型失效：净值回撤超过5%。 有的朋友说了：我用均线+通道定义趋势行么？答：可以。我用4根K线的组合形态定义支撑阻力可以么？答：可以。我用通道来定义震荡可以么？答：可以。有什么是不可以的么？答：没有不可以，因为这是你创的世界，你来定义。 最后，分享一下我的一套思路：20日新高做多，20日新低做空，连续5根K线未创新高/低，止盈/损。资金回撤3%以上停止模型使用，资金盈利3%以上启动模型。可适用于多品种、多周期，多策略。参数自己调，千千万万！别照抄！

其他任何策略任何指标同理，回测自己做，代码自己写，多空自己去定义，别人定义的未必适用于自己，千万别偷懒！

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